노벨 재단이 5억 달러(한화 약 5,317억 원) 규모에 달하는 포트폴리오의 자산 부채 종합 관리 전략을 수립하고 향후 수상자를 위한 장기적인 상금 지급을 위해 MATLAB을 도입했다.

노벨 재단은 위험 시나리오와 자산 수익 시뮬레이션 엔진을 구현하는 데 MATLAB을 활용한다. 이를 통해 30년 후의 전망을 예측할 수 있고, 모델 아키텍처 개발에 따라 향후 100년 가까이 전망할 수도 있다고 노벨 재단 측은 말했다. 2008년 금융위기처럼 예기치 못한 상황이 발생했을 때 상금 지불 능력에 대한 대책을 정의할 수 있도록 장기적인 현금 흐름과 위험 민감도에 대해 보다 정확하게 살펴보고자 한 것.

노벨 재단의 최고 투자책임자인 구스타브 카르너는 “노벨 재단의 자산이 어떤 수익을 낼지 파악함으로써 상금 지금 및 지급 비용에 대한 가시성을 확보하고자 한다”며, “노벨 재단의 비용은 대체로 고정적이지만 자본·재산·헤지펀드 투자·고정 수익을 포함한 자산 포트폴리오가 앞으로 어떻게 달라질지 확신할 수 없다. 따라서 MATLAB을 사용하여 포트폴리오가 직면한 위험을 파악하고 중·장기적 자산 성과 예측을 위한 융통성 있는 시뮬레이션 엔진을 구축할 예정”이라고 설명했다.

MATLAB으로 구축한 노벨 재단의 모델은 Monte Carlo 시뮬레이션을 사용하여 예상 자산 수익 및 주요 상관관계와 표준편차를 분석하고 모델링 및 예측한다. 특히 2.5%에 해당하는 최악 및 최상의 성과 시나리오에 집중할 계획이라고 노벨 재단은 밝혔다. 노벨 재단의 자금은 중기적으로 종합 포트폴리오에 따라 3.5%의 수익 및 인플레이션을 목표로 하고 있다. 하지만 벤치마킹과 자산 수익성과는 자산 등급과 시간에 따라 달라질 수 있다. 

매스웍스의 금융 서비스 산업 담당자인 스티브 윌콕슨은 “노벨 재단이 장기적인 금융 계획 목표를 위해 MATLAB을 선택해 기쁘다”며, “매스웍스는 엔지니어링과 과학의 발전 속도를 높이고자 하며, 노벨 재단은 최고의 혁신가에게 노벨상을 수여함으로써 이를 직접적으로 지원한다. 매스웍스가 노벨재단에 도움이 되어 영광”이라고 소감을 밝혔다.